第153章 套利的日內高頻 中(第2/2 頁)

一些錢。那次不愉快的體驗讓我終身難忘。

我發現股票只能做單邊，而且只能做多。所以我就在想，除了股票，還有什麼投資方式可以輕鬆賺錢呢？後來，我就無意中接觸到了期貨，從此便開始了我的期貨生涯。”

文健在一旁聆聽著兩人的對話，覺得滿悅這個問題還是不夠犀利，沒有直奔交易手法的主題。

“王哥，我能請教個問題麼？”文健問道。

“你說。”王國平轉過身來看向文健。

“你能不能詳細介紹下你這個交易模式呀？”文健問道。

“我是這個手法也是做日內交易，持倉時間比較短，最多會拿兩三分鐘，一般就幾跳，多的時候七八跳，而且我不用套利指令，純手動下單。長此以往，我下單的手速練得相當快。有次交易所還透過期貨公司問我是不是程式化交易。”王國平略顯自豪地說道。

“那你是做價差迴歸麼？比如，當價差拉大時，你是往回做，還是繼續順勢追？”文健繼續問道。

“怎麼說呢？這兩種操作我都有做，具體情況具體分析，有的時候我能吃幾個點，有的時候卻只能吃一個點，如果行情不好，我會果斷及時止損。”

“三師兄，那你會看什麼指標呢？”滿悅終於問到了點子上。

“至於參考什麼指標開倉平倉。說實話，我主要靠個人主觀經驗。

有時候，我自己就能感覺開倉肯定能賺錢，就會將持倉時間拉長一些，有時候感覺不一定能賺錢，那就賺一兩個點就走或者及時止損。

之前，那個尤家的二公子也對我的手法感興趣，他在我這住了兩個月，非要學習我這個手法。

說來也有趣，他就坐在我的電腦旁邊看著我交易，結果還是學不來。

我事後想了想，覺得主要有兩個原因：一是，我交易速度比較快，需要長時間的訓練；二是，品種跨期價差每天的波動率不一樣，甚至不同時間段的波動率也不一樣，很難給出規範的標準。”王國平說道。

文健一聽，心涼了半截，心想：“王哥這套話術，明擺著還是不想把核心的東西和盤托出呀，居然直接扯到盤感上去了，這讓別人怎麼學呢？”

“對了，我跟你們說哈，我這個手法有個優勢，那就是基本不看品種的上漲或下跌，也不怎麼看K線。

這種交易模式的重點就是要盯住盤中跨期價差的波動，因為價差擴大或者縮小的級別是不一樣的。

舉個例子，一般情況下，豆油的跨期價差（月差）拉大或縮小的範圍是在20到30個點左右，但假如某個交易日，豆油的跨期價差有七八十個點，甚至更大，這就不太好控制了，此時，我就會看看其他品種。如果價差拉的過大，這個品種我一般是不操作的。

記得我剛開始打磨自己的手法時，有一次做大豆，平時的大豆的跨期價差（月差）也就20個點左右，結果那天達到了200點，導致我當年就虧得很多。”王國平解釋道。

文健仔細消化著王國平這段話地描述，這裡面的資訊量要比之前的要大而且有價值。